Saya belum mau menggunakan konsep diversifikasi dari Markowitz untuk mengelola portofolio yang saya punya karena jika saya amati terdapat kelemahan yang saya tidak ingin gunakan, salah satu kelemahannya yaitu: Tidak bisa mengatasi risiko sistematik yang artinya bahwa diversifikasi Markowitz terutama berkaitan dengan risiko spesifik aset, bukan risiko sistematis (risiko pasar secara keseluruhan). Jika terjadi krisis sistemik yang mempengaruhi seluruh pasar keuangan, diversifikasi mungkin tidak cukup untuk melindungi portofolio.